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2022年11月24日 苔干叶财经网

中国版巴塞尔协议Ⅲ影响几何

中国版巴塞尔协议Ⅲ影响几何 更新时间:2011-5-10 11:05:47   中国版巴塞尔协议Ⅲ影响几何

新监管标准对中资银行的资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等做出了具体要求,业内人士认为,此次监管标准的正式推出与之前的市场传言差别不大,要求达标时间也较为宽裕,对市场的影响不会太大。

■本报记者 侯美丽

有“中国版”巴塞尔协议Ⅲ之称的新四大监管工具于上周落地。新监管标准对中资银行的资本充足率、杠杆率、流动性、贷款损失准备等做出了具体要求,并根据各机构情况差异制定了有区别的过渡期安排。

虽然上述监管指标从2010年就已经开始由各商业银行上报,并进入了监测阶段,各银行也采取了应对措施。但此番正式出台,仍对部分银行触动不小。不过业内人士认为,此次监管标准的正式推出与之前的市场传言差别不大,要求达标时间也较为宽裕,对市场的影响不会太大。

资本充足率新规影响不大

资本市场视银行再融资为洪水猛兽。今年以来,多家银行发布再融资计划补充资本金,矛头均指向监管压力。但多数券商认为,系统重要性银行和非系统重要性银行11.5%和10.5%的资本充足率在可接受的范围内,对银行影响不大。

从16家上市银行的2010年年报和最近公布的一季报来看,银行在最低资本充足率和核心资本充足率指标上均已达标。有数据显示,2010年年末,上市银行资本充足率和核心资本充足率的行业均值分别为12.07%和9.44%。国泰君安最新的研报认为,在考虑留存超额资本要求和系统重要性银行附加资本要求的情况下,大部分银行也已达标。

尽管部分银行,如交通银行、招商银行、民生银行、光大银行等仍面临再融资压力,但中银国际研报称,短期内不会触发全行业性的大规模再融资需求。

真正让市场在意的是,若出现系统性信贷过快增长,商业银行需计提0—2.5%的逆周期超额资本。招商证券银行业分析师罗毅表示,逆周期超额资本制度的建立使得贷款增长更加平稳。预计未来几年贷款增速将保持在12%—15%的水平,信贷投放的紧平衡将使银行贷款议价能力保持较好状态。

贷存比指标促银行转型

在新版商业银行流动性管理方面,贷存比指标近期备受关注。一方面,去年年报显示,不少银行的贷存比已逼近75%的监管红线,银行揽储压力大增。另一方面,银监会近期强调要对商业银行流动性风险实施持续、动态的监测,从今年6月起,将按月度监测日均存贷款流动性水平。

数据显示,截至2010年年底,我国银行业金融机构存贷比为69.4%。从上市银行2010年年报来看,具有网点优势的国有大行存贷比压力较小,而股份制商业银行压力则较大。统计显示,8家股份制上市银行的存贷比平均达到71.47%,而五大行的平均数据为64.5%。

交通银行首席经济学家连平表示,目前银行业中长期贷款占比达60%以上,与此同时,存款活期化、短期化现象明显,对于存贷比等流动性监管达标造成不小压力。尤其是银监会开始着手坚持日均存贷比,这对银行日常经营提出较大要求。“银行不能再像以前一样,只在月末、季末时点控制存贷比,而是必须每天都对其分支机构的存款和信贷节奏进行调控。”

另据了解,银监会已在今年一季度对一些银行存贷比进行日均监管模拟,并收集数据。根据提前测试的结果来看,达到监管指标应该没有问题。

2.5%拨贷比或存回旋空间

或许新的监管标准中,让银行最“有意见”的便是2.5%的拨贷比了。

以中信银行为例。中信银行2010年拨贷比仅为1.44%,这意味着,其一旦被列为“系统重要性银行”,每年要划转40亿元的新拨备。中信银行高层在2010年年报的业绩说明会上曾表示,2.5%的拨贷比是一个比较严峻的挑战。而在今年一季报的电话会议上,中信银行高层更直言,“2.5%的拨贷比要求‘一刀切’的做法不是很科学,不能反映商业银行资产风险管理水平,对管理水平高的银行不公平”。

此前市场曾传闻,除了工、农、中、建、交五大银行将纳入系统重要性银行之外,股份制银行中的中信银行、招商银行也将纳入系统重要性银行。目前,中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行的拨贷比分别已经达到了2.46%、2.52%、2.4%、3.4%,招商银行拨贷比也已经达到2.05%。

招商证券银行业分析师罗毅认为,2.5%拨贷比仍有回旋余地。由于2.5%拨贷比合理性值得商榷,对拨贷比统一划线要求存在较大争议,“原则上”的要求则为部分资产质量较高的银行预留了执行上相对灵活的空间。从一季度银行拨备计提情况来看,大部分银行并未加大拨备计提力度。这或许也从侧面反映了拨贷比要求仍有一定回旋空间。

中银国际研报则称,2.5%拨贷比达标过渡期较为宽裕,上市银行未来几年尽管需要增加拨备,但对净利润的影响将在可控范围内。

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